PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMYX с GREZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMYX с GREZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEMYX (GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund) and GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - GEMYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GuideStone Funds, while GREZX is a REIT fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GEMYX returned 10.69%/yr vs 3.71%/yr for GREZX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GEMYX charges 1.10%/yr vs 1.12%/yr for GREZX.

Доходность

Сравнение доходности GEMYX и GREZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMYX показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у GREZX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции GEMYX превзошли акции GREZX по среднегодовой доходности: 10.69% против 3.71% соответственно.

GEMYX

1 день
-1.03%
1 месяц
9.40%
С начала года
32.41%
6 месяцев
35.90%
1 год
61.53%
3 года*
26.76%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.69%

GREZX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.25%
1 год
10.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMYX и GREZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund		32.41%34.83%8.23%11.07%-21.38%-1.90%22.20%20.06%-20.27%35.80%
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		7.00%8.53%2.87%11.06%-27.58%27.23%-4.84%24.44%-4.88%10.74%

Correlation

The correlation between GEMYX and GREZX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.50

The correlation between GEMYX and GREZX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund

GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с GEMYX:
GEMYX с FCEEXGEMYX с GLDYXGEMYX с GQGPXGEMYX с GGBZXGEMYX с GMWZXGEMYX с LVAZXGEMYX с BADEX
Часто сравнивают с GREZX:
GREZX с AIQGREZX с FRINXGREZX с GGBZXGREZX с GGEYXGREZX с GMGZXGREZX с GGBFXGREZX с GEQYX

Доходность на риск

GEMYX vs. GREZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMYX
Ранг доходности на риск GEMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GREZX
Ранг доходности на риск GREZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMYX c GREZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMYXGREZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.91

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.31

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.06

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

3.95

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMYX vs. GREZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMYX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа GREZX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMYX и GREZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMYXGREZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

0.91

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GEMYX и GREZX

Максимальная просадка GEMYX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки GREZX в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMYX и GREZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMYXGREZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-77.41%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.94%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-17.37%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.96%

-34.97%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-40.52%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.93%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-18.49%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.66%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMYX и GREZX

GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMYXGREZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

3.54%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

8.65%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

11.59%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.90%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.21%

+1.58%

Сравнение комиссий GEMYX и GREZX

GEMYX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GREZX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMYX и GREZX

Дивидендная доходность GEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GREZX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund		3.00%3.97%1.67%2.17%2.16%13.40%0.97%2.60%0.69%0.96%0.00%0.00%
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		3.39%3.63%2.39%2.97%0.57%4.32%2.36%7.50%4.40%3.94%4.33%6.51%

Часто задаваемые вопросы

GEMYX and GREZX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMYX has higher volatility (8.51%) compared to GREZX (3.54%). In terms of maximum drawdown, GEMYX dropped -40.68% vs GREZX's -77.41%.

GEMYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMYX и GREZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор