Сравнение GDXU.TO с XGD.TO
GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - GDXU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. GDXU.TO is actively managed, while XGD.TO is passively managed. Over the past 10 years, GDXU.TO returned 7.93%/yr vs 11.10%/yr for XGD.TO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GDXU.TO и XGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU.TO показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции GDXU.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.10% соответственно.
GDXU.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -34.20%
- 6 месяцев
- -53.67%
- С начала года
- -41.07%
- 1 год
- 68.23%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 7.93%
XGD.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -17.06%
- 6 месяцев
- -24.69%
- С начала года
- -13.37%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам GDXU.TO и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -41.07% | 432.04% | 49.04% | 1.08% | -13.97% | -26.64% | 17.12% | 83.28% | -19.95% | -12.53% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -13.37% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
Correlation
The correlation between GDXU.TO and XGD.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between GDXU.TO and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
GDXU.TO
XGD.TO
Сравнение GDXU.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU.TO | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU.TO и XGD.TO
Максимальная просадка GDXU.TO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU.TO и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -72.56% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -35.86% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -35.86% | -29.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -40.82% | -24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.29% | -46.96% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -35.86% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.28% | -32.01% | -46.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 14.96% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU.TO и XGD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что GDXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 10.67% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.49% | 37.08% | +40.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.13% | 45.51% | +47.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 33.30% | +35.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 33.55% | +33.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU.TO и XGD.TO
GDXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.95% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GDXU.TO and XGD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while XGD.TO is Gold. They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GDXU.TO и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор