PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU.TO с NRGU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU.TO с NRGU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, GDXU.TO returned 7.91%/yr vs 4.90%/yr for NRGU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXU.TO и NRGU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU.TO показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у NRGU.TO с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции GDXU.TO превзошли акции NRGU.TO по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.90% соответственно.

GDXU.TO

1 день
-7.36%
1 месяц
-36.43%
6 месяцев
-54.40%
С начала года
-40.86%
1 год
66.03%
3 года*
67.14%
5 лет*
29.43%
10 лет*
7.91%

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU.TO и NRGU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXU.TO
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF		-40.86%432.04%49.04%1.08%-13.97%-26.64%17.12%83.28%-19.95%-12.53%
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%16.67%-5.38%96.21%201.95%-76.24%9.01%-51.57%-25.98%

Correlation

The correlation between GDXU.TO and NRGU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.19

The correlation between GDXU.TO and NRGU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU.TO и NRGU.TO

Секторы
GDXU.TO
NRGU.TO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU.TO
100.0%
NRGU.TO

-

Коммуникационные услуги

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Потребительский циклический сектор

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Потребительский защитный сектор

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Энергетика

GDXU.TO

-

NRGU.TO
100.0%

Финансовые услуги

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Здравоохранение

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Промышленность

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Недвижимость

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Технологии

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Коммунальные услуги

GDXU.TO

-

NRGU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с GDXU.TO:
GDXU.TO с CBIL.TOGDXU.TO с CFOU.TOGDXU.TO с USCL.TOGDXU.TO с CASH.TOGDXU.TO с USSL.TOGDXU.TO с HXS.TOGDXU.TO с QQQL.TO
Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с SPXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с USSL.TONRGU.TO с CNDU.TONRGU.TO с SOXU.TO

Доходность на риск

GDXU.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU.TO
Ранг доходности на риск GDXU.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXU.TONRGU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.44

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.70

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

10.91

-8.63

GDXU.TO vs. NRGU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NRGU.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU.TO и NRGU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU.TO и NRGU.TO

Максимальная просадка GDXU.TO за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU.TO и NRGU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXU.TONRGU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-99.71%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.36%

-31.84%

-33.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.36%

-51.12%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-52.50%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.29%

-97.54%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.36%

-85.94%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-83.55%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.97%

10.77%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU.TO и NRGU.TO

BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что GDXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXU.TONRGU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

15.32%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.50%

40.08%

+37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.13%

48.28%

+44.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.66%

57.16%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.38%

66.54%

+0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU.TO и NRGU.TO

Ни GDXU.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU.TO и NRGU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор