Сравнение GDMYX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции GDMYX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.91% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и SIFAX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
GDMYX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
GDMYX
SIFAX
Сравнение GDMYX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.03 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.86 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.49 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 8.92 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.03 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.25 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и SIFAX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и SIFAX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -23.62% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -3.07% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -8.32% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -14.69% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.35% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -8.65% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.25% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и SIFAX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.04% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 3.93% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 5.30% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.50% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 5.16% | +7.08% |