Сравнение GDIG.L с REGB.L
GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDIG.L returned 30.11%/yr vs 5.86%/yr for REGB.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и REGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как REGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у REGB.L с доходностью 30.97%.
GDIG.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 83.79%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
REGB.L
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 30.97%
- 6 месяцев
- 39.99%
- 1 год
- 159.95%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIG.L и REGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 17.39% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 9.74% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 30.97% | 88.93% | -35.64% | -18.71% | -31.13% | 15.47% |
Correlation
The correlation between GDIG.L and REGB.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between GDIG.L and REGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIG.L vs. REGB.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
REGB.L
Сравнение GDIG.L c REGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | REGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 7.46 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 19.48 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.47 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и REGB.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки REGB.L в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и REGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIG.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -73.04% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -21.32% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -61.39% | +37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -21.49% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -41.80% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 8.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и REGB.L
Текущая волатильность для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) составляет 12.51%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 13.96% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 32.68% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 45.93% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 46.56% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 46.56% | -16.64% |
Сравнение комиссий GDIG.L и REGB.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REGB.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и REGB.L
Ни GDIG.L, ни REGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDIG.L and REGB.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
GDIG.L is categorized as Materials, while REGB.L is Precious Metals. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.59% for REGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и REGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор