Сравнение GDIG.L с ERNX.DE
GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDIG.L returned 25.51%/yr vs 4.74%/yr for ERNX.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и ERNX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как ERNX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью -2.39%.
GDIG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
ERNX.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIG.L и ERNX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 3.53% | 90.59% | -8.69% | 4.58% | -6.00% |
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | -2.39% | 16.04% | -1.89% | 6.45% | 1.70% |
Correlation
The correlation between GDIG.L and ERNX.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIG.L vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск
GDIG.L
ERNX.DE
Сравнение GDIG.L c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIG.L | ERNX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.07 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -0.17 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и ERNX.DE
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -11.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и ERNX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIG.L | ERNX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -11.36% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -5.02% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -7.52% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -4.93% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -2.55% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 2.19% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и ERNX.DE
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | ERNX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 1.68% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.48% | 4.57% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 6.40% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 7.92% | +23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 7.92% | +22.50% |
Сравнение комиссий GDIG.L и ERNX.DE
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и ERNX.DE
Ни GDIG.L, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDIG.L and ERNX.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.
GDIG.L is categorized as Materials, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.09% for ERNX.DE.
Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и ERNX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор