PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с DAGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и DAGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и DAGB.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%-9.51%
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc
-10.89%10.53%28.99%348.30%-86.79%-26.05%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как DAGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у DAGB.L с доходностью -10.89%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

DAGB.L

1 день
3.67%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-33.54%
1 год
58.40%
3 года*
48.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

Сравнение комиссий GDIG.L и DAGB.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAGB.L в 0.65%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. DAGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DAGB.L
Ранг доходности на риск DAGB.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGB.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGB.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c DAGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LDAGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.94

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.55

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.08

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

2.20

+14.77

GDIG.L vs. DAGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа DAGB.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и DAGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LDAGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.94

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.15

+0.70

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и DAGB.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и DAGB.L

Ни GDIG.L, ни DAGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и DAGB.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки DAGB.L в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и DAGB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LDAGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-91.23%

+51.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-45.63%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-53.64%

+41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-58.23%

+45.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

22.82%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и DAGB.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеют волатильность 15.29% и 15.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LDAGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

15.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

46.85%

-17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

62.10%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

73.76%

-42.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

73.76%

-44.02%