PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIG.L с COPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIG.L с COPX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and COPX.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while COPX.L is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDIG.L returned 20.16%/yr vs 25.62%/yr for COPX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for COPX.L.

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и COPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у COPX.L с доходностью 2.04%.

GDIG.L

1 день
-2.00%
1 месяц
-17.87%
6 месяцев
-13.29%
С начала года
-2.57%
1 год
48.61%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

COPX.L

1 день
-2.81%
1 месяц
-18.83%
6 месяцев
-8.40%
С начала года
2.04%
1 год
72.23%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIG.L и COPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		-2.57%90.59%-8.69%4.58%3.63%3.27%
COPX.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)		2.04%95.08%2.12%9.04%0.56%2.02%

Correlation

The correlation between GDIG.L and COPX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between GDIG.L and COPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L
Часто сравнивают с COPX.L:
COPX.L с BUGG.LCOPX.L с BKCG.LCOPX.L с BOTG.LCOPX.L с HERG.LCOPX.L с QYLP.LCOPX.L с SDIP.LCOPX.L с SILG.L

Доходность на риск

GDIG.L vs. COPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
COPX.L
Ранг доходности на риск COPX.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c COPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIG.LCOPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.62

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.19

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.58

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

6.65

-1.98

GDIG.L vs. COPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и COPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и COPX.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки COPX.L в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и COPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIG.LCOPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-42.34%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-27.82%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-37.96%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-23.84%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-15.45%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

10.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и COPX.L

Текущая волатильность для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) составляет 11.13%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIG.LCOPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

13.20%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

38.23%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.90%

44.25%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

37.62%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

37.62%

-7.13%

Сравнение комиссий GDIG.L и COPX.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и COPX.L

Ни GDIG.L, ни COPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GDIG.L and COPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for COPX.L.

GDIG.L is categorized as Materials, while COPX.L is Copper. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while COPX.L tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.55% for COPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и COPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор