Сравнение GDGB.L с USVN
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDGB.L returned 35.53%/yr vs 0.96%/yr for USVN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for USVN.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и USVN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как USVN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у USVN с доходностью -0.03%.
GDGB.L
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 35.53%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDGB.L и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -6.93% | 138.26% | 11.24% | -2.75% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.03% | -0.01% | 1.78% | -2.45% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and USVN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. USVN — Ранг доходности на риск
GDGB.L
USVN
Сравнение GDGB.L c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGB.L | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.92 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и USVN
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки USVN в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -7.81% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -6.04% | -28.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -7.52% | -27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -3.23% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -3.65% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 2.43% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и USVN
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 1.29% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 4.92% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 6.44% | +36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 7.31% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 7.31% | +24.90% |
Сравнение комиссий GDGB.L и USVN
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USVN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и USVN
GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and USVN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while USVN is Government Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.15% for USVN.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор