Сравнение GDGB.L с UFIV
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDGB.L returned 35.53%/yr vs 1.31%/yr for UFIV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for UFIV.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и UFIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как UFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFIV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у UFIV с доходностью 0.05%.
GDGB.L
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 35.53%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
UFIV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDGB.L и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -6.93% | 138.26% | 11.24% | -2.75% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 0.05% | -0.72% | 2.85% | -1.35% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and UFIV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. UFIV — Ранг доходности на риск
GDGB.L
UFIV
Сравнение GDGB.L c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGB.L | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.90 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и UFIV
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки UFIV в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и UFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -7.66% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -5.75% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -7.66% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -3.51% | -27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -3.22% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 2.26% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и UFIV
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 1.21% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 4.73% | +29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 6.20% | +36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 6.79% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 6.79% | +25.42% |
Сравнение комиссий GDGB.L и UFIV
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии UFIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и UFIV
GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and UFIV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while UFIV is Government Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.15% for UFIV.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и UFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор