PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDGB.L с UFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDGB.L и UFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDGB.L торгуется в GBP, в то время как UFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFIV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у UFIV с доходностью 0.05%.


GDGB.L

1 день
5.48%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.07%
1 год
49.43%
3 года*
35.53%
5 лет*
18.43%
10 лет*

UFIV

1 день
-0.02%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.41%
1 год
4.12%
3 года*
1.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGB.L и UFIV


2026 (YTD)202520242023
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
-6.93%138.26%11.24%-2.75%
UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
0.05%-0.72%2.85%-1.35%

Correlation

The correlation between GDGB.L and UFIV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners UCITS ETF

F/m US Treasury 5 Year Note ETF

Доходность на риск

GDGB.L vs. UFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

UFIV
Ранг доходности на риск UFIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFIV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFIV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFIV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGB.L c UFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDGB.LUFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.75

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

1.90

+2.29

GDGB.L vs. UFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGB.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа UFIV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGB.L и UFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDGB.L и UFIV

Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки UFIV в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и UFIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDGB.LUFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-7.66%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-5.75%

-28.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.64%

-7.66%

-26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-3.51%

-27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-3.22%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.26%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGB.L и UFIV

VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDGB.LUFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

1.21%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

4.73%

+29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.88%

6.20%

+36.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

6.79%

+26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

6.79%

+25.42%

Сравнение комиссий GDGB.L и UFIV

GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии UFIV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGB.L и UFIV

GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


ПозицияTTM202520242023
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
UFIV
F/m US Treasury 5 Year Note ETF
3.57%3.66%4.00%2.96%

Часто задаваемые вопросы


GDGB.L and UFIV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UFIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UFIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

GDGB.L is categorized as Gold, while UFIV is Government Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.15% for UFIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и UFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор