Сравнение GDGB.L с TREX.L
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 18.43%/yr vs -0.02%/yr for TREX.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и TREX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью -0.23%.
GDGB.L
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 35.53%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
TREX.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDGB.L и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -6.93% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | 19.56% | 36.55% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.23% | 0.68% | 1.52% | -1.60% | -4.83% | -2.11% | 6.54% | 5.06% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and TREX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
GDGB.L
TREX.L
Сравнение GDGB.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGB.L | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.92 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 2.27 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и TREX.L
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки TREX.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и TREX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -26.14% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -5.89% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -8.06% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -16.85% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -20.57% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -16.53% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 2.40% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и TREX.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 2.01% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 5.36% | +29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 6.81% | +36.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 9.83% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 10.06% | +22.15% |
Сравнение комиссий GDGB.L и TREX.L
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и TREX.L
GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and TREX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while TREX.L is Government Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.06% for TREX.L.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и TREX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор