PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDGB.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDGB.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDGB.L торгуется в GBP, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью -0.23%.


GDGB.L

1 день
5.48%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.07%
1 год
49.43%
3 года*
35.53%
5 лет*
18.43%
10 лет*

TREX.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.50%
3 года*
0.91%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGB.L и TREX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
-6.93%138.26%11.24%3.69%3.04%-10.47%19.56%36.55%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.23%0.68%1.52%-1.60%-4.83%-2.11%6.54%5.06%

Correlation

The correlation between GDGB.L and TREX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

GDGB.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGB.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDGB.LTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.92

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

2.27

+1.92

GDGB.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGB.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGB.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDGB.L и TREX.L

Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки TREX.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и TREX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDGB.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-26.14%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-5.89%

-28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.64%

-8.06%

-26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-16.85%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-20.57%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-16.53%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.40%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGB.L и TREX.L

VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDGB.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

2.01%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

5.36%

+29.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.88%

6.81%

+36.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

9.83%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

10.06%

+22.15%

Сравнение комиссий GDGB.L и TREX.L

GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGB.L и TREX.L

GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%

Часто задаваемые вопросы


GDGB.L and TREX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

GDGB.L is categorized as Gold, while TREX.L is Government Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор