PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDGB.L с GIGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDGB.L и GIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDGB.L торгуется в GBP, в то время как GIGB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIGB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у GIGB с доходностью 1.51%.


GDGB.L

1 день
5.48%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.07%
1 год
49.43%
3 года*
35.53%
5 лет*
18.43%
10 лет*

GIGB

1 день
0.07%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.12%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGB.L и GIGB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
-6.93%138.26%11.24%3.69%3.04%-10.47%19.56%38.86%-5.04%-3.87%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
1.51%-0.09%3.46%3.36%-5.79%-0.71%6.63%10.67%3.01%-3.20%

Correlation

The correlation between GDGB.L and GIGB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.04

The correlation between GDGB.L and GIGB shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners UCITS ETF

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GDGB.L vs. GIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGB.L c GIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDGB.LGIGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

3.55

+0.64

GDGB.L vs. GIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGB.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIGB равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGB.L и GIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDGB.L и GIGB

Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки GIGB в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и GIGB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDGB.LGIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-16.48%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-5.10%

-29.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.64%

-9.01%

-25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-12.80%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-5.34%

-25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-7.41%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

1.96%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGB.L и GIGB

VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDGB.LGIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

1.45%

+12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

4.77%

+29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.88%

6.23%

+36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

8.97%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

9.92%

+22.29%

Сравнение комиссий GDGB.L и GIGB

GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GIGB в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGB.L и GIGB

GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
4.60%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%

Часто задаваемые вопросы


GDGB.L and GIGB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

GDGB.L is categorized as Gold, while GIGB is Corporate Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.14% for GIGB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и GIGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор