Сравнение GDG.AX с FXAIX
GDG.AX (Generation Development Group Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GDG.AX returned 27.39%/yr vs 15.94%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GDG.AX и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDG.AX торгуется в AUD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDG.AX показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции GDG.AX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 27.39% против 15.94% соответственно.
GDG.AX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -34.05%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 52.81%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- 27.39%
FXAIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение доходности по годам GDG.AX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDG.AX Generation Development Group Limited | -31.59% | 86.19% | 108.08% | 42.71% | -12.72% | 118.10% | -2.49% | 19.51% | -50.35% | 164.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 4.17% | 9.29% | 37.59% | 26.39% | -12.73% | 36.25% | 8.02% | 32.10% | 5.82% | 12.54% |
Correlation
The correlation between GDG.AX and FXAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDG.AX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GDG.AX
FXAIX
Сравнение GDG.AX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Development Group Limited (GDG.AX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDG.AX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.51 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.29 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDG.AX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.70 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.12 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок GDG.AX и FXAIX
Максимальная просадка GDG.AX за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDG.AX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDG.AX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -24.57% | -72.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.05% | -11.25% | -41.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.05% | -17.48% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.05% | -21.44% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.47% | -24.57% | -49.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.98% | 0.00% | -46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -3.58% | -53.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.69% | 3.97% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDG.AX и FXAIX
Generation Development Group Limited (GDG.AX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GDG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDG.AX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 1.67% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 7.47% | +39.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.43% | 10.01% | +43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 14.58% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 16.33% | +29.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDG.AX и FXAIX
Дивидендная доходность GDG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
GDG.AX Generation Development Group Limited | 12.69% | 12.39% | 0.54% | 1.10% | 1.55% | 1.33% | 2.79% | 2.63% | 3.05% | 1.49% | 3.84% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
GDG.AX and FXAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDG.AX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор