PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCVIX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCVIX с ADVGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCVIX (Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GCVIX returned 13.13%/yr vs 12.50%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GCVIX charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.

Доходность

Сравнение доходности GCVIX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCVIX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у ADVGX с доходностью 23.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCVIX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции ADVGX немного отстают с 12.50%.

GCVIX

1 день
0.91%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.74%
1 год
27.96%
3 года*
24.15%
5 лет*
15.19%
10 лет*
13.13%

ADVGX

1 день
1.43%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
16.41%
С начала года
23.45%
1 год
28.41%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVIX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund		16.74%15.34%35.66%11.07%-9.01%29.14%1.49%21.01%-8.83%19.44%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		23.45%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%

Correlation

The correlation between GCVIX and ADVGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between GCVIX and ADVGX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GCVIX:
GCVIX с RIDAXGCVIX с NEIMXGCVIX с TMMAXGCVIX с VALAXGCVIX с LEXCXGCVIX с GSRAXGCVIX с VIVIX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ORIGXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ADVNXADVGX с ORILXADVGX с ORSIX

Доходность на риск

GCVIX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVIX
Ранг доходности на риск GCVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVIX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCVIXADVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.58

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.38

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.04

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

5.41

+10.18

GCVIX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVIX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ADVGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVIX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCVIX и ADVGX

Максимальная просадка GCVIX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVIX и ADVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVIXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-41.34%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-14.92%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.33%

-27.69%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-27.69%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-41.34%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.54%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.62%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVIX и ADVGX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) составляет 3.30%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVIXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.12%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

14.38%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

19.32%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

21.57%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.07%

-0.79%

Сравнение комиссий GCVIX и ADVGX

GCVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ADVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVIX и ADVGX

Дивидендная доходность GCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности ADVGX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		4.60%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
GCVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund		6.41%7.58%28.86%3.94%2.92%18.84%1.66%1.77%7.31%1.82%1.51%1.89%

Часто задаваемые вопросы

GCVIX and ADVGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVGX has higher volatility (5.12%) compared to GCVIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, GCVIX dropped -61.49% vs ADVGX's -41.34%.

GCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVIX и ADVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор