PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.L с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.L с FDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Special Values (FSV.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSV.L и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Special Values (FSV.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSV.L и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.L
Fidelity Special Values		-1.44%37.21%15.72%3.44%-4.97%26.66%-9.74%25.12%-9.15%13.94%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-2.80%9.22%27.24%19.96%-8.37%29.91%14.98%26.47%1.22%2.97%
Разные валюты инструментов

FSV.L торгуется в GBp, в то время как FDFIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDFIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSV.L показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -2.80%.

FSV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
5.05%
1 год
30.44%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.12%

FDFIX

1 день
2.57%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.08%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Special Values

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSV.L:
FSV.L с ATR.LFSV.L с SPHDFSV.L с IUKD.LFSV.L с LWDB.LFSV.L с BRWM.LFSV.L с VOOFSV.L с CUKX.L
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

FSV.L vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.L
Ранг доходности на риск FSV.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.L c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Special Values (FSV.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.LFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.78

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.20

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.14

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

4.47

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.L vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.L и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.LFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.78

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSV.L и FDFIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSV.L и FDFIX

Дивидендная доходность FSV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSV.L
Fidelity Special Values		2.48%2.44%3.05%3.15%2.78%2.21%2.38%2.61%2.19%1.80%1.62%1.67%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSV.L и FDFIX

Максимальная просадка FSV.L за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки FDFIX в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.L и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSV.LFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-33.77%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-12.13%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-24.51%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-6.36%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.65%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.57%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.L и FDFIX

Fidelity Special Values (FSV.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FSV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSV.LFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.51%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.53%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

18.81%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.96%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.55%

+3.42%