PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.L с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSV.L с FDFIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSV.L (Fidelity Special Values) is a stock, while FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSV.L returned 10.33%/yr vs 15.15%/yr for FDFIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSV.L и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Special Values (FSV.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSV.L торгуется в GBp, в то время как FDFIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDFIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSV.L показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.60%.

FSV.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.16%
6 месяцев
5.57%
1 год
20.68%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
10.85%

FDFIX

1 день
0.40%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.00%
1 год
30.18%
3 года*
19.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSV.L и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.L
Fidelity Special Values		2.16%37.21%15.72%3.44%-4.97%26.66%-9.74%25.12%-9.15%13.94%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.60%9.22%27.24%19.96%-8.37%29.91%14.98%26.47%1.22%2.97%

Correlation

The correlation between FSV.L and FDFIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Special Values

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSV.L:
FSV.L с ATR.LFSV.L с IUKD.LFSV.L с LWDB.LFSV.L с BRWM.LFSV.L с SPHDFSV.L с VOOFSV.L с CUKX.L
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

FSV.L vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.L
Ранг доходности на риск FSV.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.L c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Special Values (FSV.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.LFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.54

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.29

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.70

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

13.66

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.L vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.L и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.LFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.54

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FSV.L и FDFIX

Максимальная просадка FSV.L за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки FDFIX в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.L и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSV.LFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-25.84%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-7.99%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-21.91%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-21.91%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

0.00%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.62%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.16%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.L и FDFIX

Fidelity Special Values (FSV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FSV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSV.LFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.68%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.23%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.62%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.91%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.42%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSV.L и FDFIX

Дивидендная доходность FSV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
FSV.L
Fidelity Special Values		2.44%2.44%3.05%3.15%2.78%2.21%2.38%2.61%2.19%1.80%1.62%4.06%

Часто задаваемые вопросы

FSV.L and FDFIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSV.L и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор