PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.L с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSV.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSV.L и IUKD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.L
Fidelity Special Values		-1.44%37.21%15.72%3.44%-4.97%26.66%-9.74%25.12%-9.15%13.94%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.23%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSV.L показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции FSV.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.92% соответственно.

FSV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
5.05%
1 год
30.44%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.12%

IUKD.L

1 день
1.27%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.23%
6 месяцев
14.22%
1 год
29.16%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Special Values

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с FSV.L:
FSV.L с ATR.LFSV.L с SPHDFSV.L с FDFIXFSV.L с LWDB.LFSV.L с BRWM.LFSV.L с VOOFSV.L с CUKX.L
Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с BIPS.LIUKD.L с CPJ1.L

Доходность на риск

FSV.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.L
Ранг доходности на риск FSV.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Special Values (FSV.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.14

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.68

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.00

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

11.87

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между FSV.L и IUKD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSV.L и IUKD.L

Дивидендная доходность FSV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IUKD.L в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSV.L
Fidelity Special Values		2.48%2.44%3.05%3.15%2.78%2.21%2.38%2.61%2.19%1.80%1.62%1.67%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.66%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок FSV.L и IUKD.L

Максимальная просадка FSV.L за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FSV.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-61.95%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-9.92%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-19.93%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-44.34%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-6.08%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-15.07%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.51%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.L и IUKD.L

Fidelity Special Values (FSV.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FSV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSV.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.31%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.71%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.56%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

13.87%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.22%

+4.75%