PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOZX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOZX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOZX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOZX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		-2.61%16.13%12.05%16.57%-1.19%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

GCOZX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.06%
1 год
12.48%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.14%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMGZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GGBZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий GCOZX и FRGAX

GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

GCOZX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOZX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOZXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.96

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOZX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOZX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOZX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOZXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.27

-0.86

Корреляция

Корреляция между GCOZX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOZX и FRGAX

Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		9.85%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOZX и FRGAX

Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOZXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-11.77%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.53%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.02%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-1.62%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOZX и FRGAX

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOZXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.51%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.04%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.09%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.33%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

10.33%

+2.33%