PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с RNRU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L).

GCLE.L и RNRU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. RNRU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и RNRU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-5.55%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		14.22%34.24%-23.20%-15.25%-10.91%-0.60%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у RNRU.L с доходностью 14.22%.

GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—

RNRU.L

1 день
1.66%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.22%
6 месяцев
20.62%
1 год
59.54%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с NRJL.L
Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с XSEN.LRNRU.L с RENG.L

Сравнение комиссий GCLE.L и RNRU.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RNRU.L в 0.50%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

GCLE.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LRNRU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

3.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

3.72

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

6.02

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

24.36

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNRU.L равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LRNRU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.13

-0.23

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и RNRU.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и RNRU.L

Ни GCLE.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и RNRU.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и RNRU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-53.53%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-7.57%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-22.83%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-29.35%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.95%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и RNRU.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.12%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

13.09%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

19.48%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

21.10%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

21.10%

+7.95%