PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с QCLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L).

GCLE.L и QCLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		5.20%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%-9.35%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 5.20%.

GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
4.82%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.20%
6 месяцев
11.49%
1 год
61.37%
3 года*
-2.95%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с NRJL.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с QTOPQCLN.L с XDEV.DEQCLN.L с GLDQCLN.L с CAPS.L

Сравнение комиссий GCLE.L и QCLN.L

И GCLE.L, и QCLN.L имеют комиссию равную 0.60%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GCLE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LQCLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

1.71

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.30

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

3.99

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

12.23

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа QCLN.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.71

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.27

-0.09

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и QCLN.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и QCLN.L

Ни GCLE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и QCLN.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, примерно равная максимальной просадке QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и QCLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-69.87%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.80%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-68.64%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-44.30%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-41.17%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.92%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и QCLN.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

10.76%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

25.65%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

35.87%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

37.43%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

38.38%

-9.33%