PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с MLPS.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L).

GCLE.L и MLPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. MLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		9.02%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.19%2.44%22.62%19.38%31.92%11.93%

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у MLPS.L с доходностью 18.19%.

GCLE.L

1 день
0.18%
1 месяц
-4.76%
С начала года
9.02%
6 месяцев
18.30%
1 год
71.92%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
3.52%
С начала года
18.19%
6 месяцев
18.72%
1 год
9.36%
3 года*
19.64%
5 лет*
21.27%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с NRJL.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с QQQMLPS.L с SCHDMLPS.L с AMLPMLPS.L с MLPAMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Сравнение комиссий GCLE.L и MLPS.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

GCLE.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LMLPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.49

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

0.74

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

0.52

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

1.34

+18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.49

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

1.04

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.15

-0.54

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и MLPS.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и MLPS.L

Ни GCLE.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и MLPS.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и MLPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-82.23%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-17.38%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-21.76%

-48.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.50%

-1.47%

-44.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-28.59%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.81%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и MLPS.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

3.92%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.27%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

19.15%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

20.55%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

28.67%

+0.36%