PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - GCLE.L is a Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCLE.L returned 8.04%/yr vs 6.15%/yr for ERNX.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как ERNX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью -0.29%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

ERNX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.94%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-14.23%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		-0.29%15.93%-1.91%6.61%1.61%

Correlation

The correlation between GCLE.L and ERNX.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.32

The correlation between GCLE.L and ERNX.DE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

GCLE.L vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
0.62

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
0.94

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.11

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

0.79

+6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

2.02

+23.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

0.62

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.65

-0.89

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ERNX.DE

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-11.37%

-60.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.95%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-7.49%

-45.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-2.86%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-2.50%

-42.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.95%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ERNX.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

1.24%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

4.37%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

6.39%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

7.90%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

7.90%

+21.13%

Сравнение комиссий GCLE.L и ERNX.DE

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ERNX.DE

Ни GCLE.L, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and ERNX.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GCLE.L is categorized as Energy Equities, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор