Сравнение GCLE.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
GCLE.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -30.63% | -22.82% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.22% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 24.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и EQQU.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
EQQU.L
Сравнение GCLE.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.26 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.86 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 2.15 | +4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 7.71 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.26 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.63 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.84 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и EQQU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и EQQU.L
GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и EQQU.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -35.17% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | -35.17% | -34.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -7.61% | -36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -6.18% | -38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.07% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и EQQU.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеют волатильность 6.44% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.14% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 11.97% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 19.68% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 20.76% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 19.91% | +9.14% |