PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ENGY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
9.02%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
41.50%29.76%-10.93%11.02%30.44%11.12%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 41.74%.


GCLE.L

1 день
0.18%
1 месяц
-4.76%
С начала года
9.02%
6 месяцев
18.30%
1 год
71.92%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-10.08%
10 лет*

ENGY.L

1 день
1.52%
1 месяц
20.55%
С начала года
41.74%
6 месяцев
50.09%
1 год
56.62%
3 года*
22.46%
5 лет*
22.25%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и ENGY.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.


Доходность на риск

GCLE.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LENGY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.90

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

2.82

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

12.39

+7.26

GCLE.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.93

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.47

-0.85

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и ENGY.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ENGY.L

Ни GCLE.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ENGY.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и ENGY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLE.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-58.56%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-21.58%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-26.50%

-43.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.50%

0.00%

-45.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-13.14%

-32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.31%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ENGY.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеют волатильность 7.75% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLE.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

14.73%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

23.16%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

25.53%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

30.91%

-1.88%