PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ENGE.L


2026 (YTD)2025202420232022
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
11.55%41.98%-26.51%-10.51%-27.25%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
39.00%29.19%-10.70%11.50%11.78%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 39.00%.


GCLE.L

1 день
-1.03%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.55%
6 месяцев
16.05%
1 год
73.04%
3 года*
-0.68%
5 лет*
-9.66%
10 лет*

ENGE.L

1 день
-10.58%
1 месяц
16.46%
С начала года
39.00%
6 месяцев
46.29%
1 год
54.11%
3 года*
19.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и ENGE.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.


Доходность на риск

GCLE.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LENGE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.01

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.45

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

5.76

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.74

26.74

-3.01

GCLE.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.76

-1.13

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и ENGE.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ENGE.L

Ни GCLE.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ENGE.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и ENGE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLE.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-25.54%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.93%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.23%

-10.14%

-34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-8.18%

-36.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.82%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.48%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLE.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

16.85%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

20.84%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

26.73%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

24.97%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

24.97%

+4.08%