PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с NEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с NEFFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 15.81%/yr for NEFFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и NEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.81% соответственно.

GCEYX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.15%
1 год
-2.41%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.68%

NEFFX

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
11.66%
С начала года
15.70%
1 год
35.28%
3 года*
26.13%
5 лет*
12.48%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и NEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.15%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		15.70%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%

Correlation

The correlation between GCEYX and NEFFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between GCEYX and NEFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с GFFFXNEFFX с MFWIXNEFFX с RTXAXNEFFX с GQRIXNEFFX с OBEGX

Доходность на риск

GCEYX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXNEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.82

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.38

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.70

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.16

-11.42

GCEYX vs. NEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NEFFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и NEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и NEFFX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и NEFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXNEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-45.12%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-13.32%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.78%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-36.95%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-36.95%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.78%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.57%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

3.21%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и NEFFX

Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.09%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXNEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.44%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

16.52%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.71%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

19.89%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.24%

-1.93%

Сравнение комиссий GCEYX и NEFFX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и NEFFX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		8.53%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and NEFFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFFX has higher volatility (7.44%) compared to GCEYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs NEFFX's -45.12%.

NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и NEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор