Сравнение GCEYX с MDGCX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 11.93%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.93% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.68%
MDGCX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам GCEYX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.15% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 16.08% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between GCEYX and MDGCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between GCEYX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
GCEYX
MDGCX
Сравнение GCEYX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.89 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 15.35 | -15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и MDGCX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -48.25% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -8.07% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -21.46% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -26.68% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -34.87% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.11% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.90% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.04% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и MDGCX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 4.09% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.39% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 13.65% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.31% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.11% | +0.20% |
Сравнение комиссий GCEYX и MDGCX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и MDGCX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.68% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and MDGCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.09%) compared to MDGCX (3.94%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор