Сравнение GCEYX с LVAGX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 11.59%/yr for LVAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.59% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.68%
LVAGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GCEYX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.15% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.44% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between GCEYX and LVAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between GCEYX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
GCEYX
LVAGX
Сравнение GCEYX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.55 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 5.72 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 20.43 | -20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и LVAGX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -42.32% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -7.03% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -16.13% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -23.77% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -42.32% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.44% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.97% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 1.96% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и LVAGX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.12% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.60% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 13.17% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.38% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.81% | +0.50% |
Сравнение комиссий GCEYX и LVAGX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и LVAGX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and LVAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.09%) compared to LVAGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор