PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с ALTFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both Global Equities funds from AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 10.56%/yr for ALTFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.56% соответственно.

GCEYX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.15%
1 год
-2.41%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.68%

ALTFX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
1.39%
С начала года
2.79%
1 год
1.41%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.86%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.15%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		2.79%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between GCEYX and ALTFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between GCEYX and ALTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с QUASXALTFX с ANWPX

Доходность на риск

GCEYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.15

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.15

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.44

-0.70

GCEYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и ALTFX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-80.01%

+46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-15.81%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-22.92%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-35.87%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-35.87%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.75%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-36.82%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

5.36%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) составляет 4.09%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.67%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.01%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

15.62%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.37%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.96%

-0.65%

Сравнение комиссий GCEYX и ALTFX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и ALTFX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		13.16%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and ALTFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.67%) compared to GCEYX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs ALTFX's -80.01%.

ALTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор