Сравнение GCEX.L с HYGN.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while HYGN.L tracks the Solactive Global Hydrogen v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCEX.L returned -2.66%/yr vs -4.56%/yr for HYGN.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HYGN.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и HYGN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как HYGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у HYGN.L с доходностью 31.33%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.57%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
HYGN.L
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -29.82%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 31.33%
- 1 год
- 75.24%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и HYGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 12.15% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -2.29% |
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 31.33% | 43.55% | -31.89% | -38.02% | -18.21% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and HYGN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between GCEX.L and HYGN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. HYGN.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
HYGN.L
Сравнение GCEX.L c HYGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | HYGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.61 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.40 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и HYGN.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что меньше максимальной просадки HYGN.L в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и HYGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -82.71% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -46.56% | +27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -68.73% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.41% | -52.64% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -53.55% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 17.04% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и HYGN.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 18.59% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 40.53% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 56.37% | -33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 49.93% | -24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 49.93% | -21.02% |
Сравнение комиссий GCEX.L и HYGN.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYGN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и HYGN.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как HYGN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.43% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and HYGN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.50% for HYGN.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и HYGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор