Сравнение GCEX.L с HDRO.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs -12.98%/yr for HDRO.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for HDRO.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и HDRO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как HDRO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDRO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у HDRO.L с доходностью 33.22%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
HDRO.L
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 33.22%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- -8.46%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и HDRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -8.65% |
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 33.22% | 9.27% | -28.65% | -27.51% | -31.69% | -15.76% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and HDRO.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between GCEX.L and HDRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. HDRO.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
HDRO.L
Сравнение GCEX.L c HDRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | HDRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.79 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 4.13 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и HDRO.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, примерно равная максимальной просадке HDRO.L в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и HDRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -80.15% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -30.42% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -63.49% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -80.15% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -59.69% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -51.39% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 13.20% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и HDRO.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 9.79% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 27.28% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 39.09% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 37.04% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 37.02% | -8.11% |
Сравнение комиссий GCEX.L и HDRO.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDRO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и HDRO.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как HDRO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and HDRO.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDRO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDRO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.55% for HDRO.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и HDRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор