PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC40.DE с WPEA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GC40.DE с WPEA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GC40.DE is a Europe Equities fund tracking the CAC 40® ESG, while WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Both are passively managed. Over the past year, GC40.DE returned 5.35% vs 23.56% for WPEA.PA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GC40.DE и WPEA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.

GC40.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.36%

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC40.DE и WPEA.PA

2026 (YTD)20252024
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		0.95%15.22%-4.36%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%

Correlation

The correlation between GC40.DE and WPEA.PA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.60

The correlation between GC40.DE and WPEA.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с WEBN.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с 18MK.DEGC40.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST

Доходность на риск

GC40.DE vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC40.DE c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC40.DEWPEA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.14

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.00

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.57

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

14.20

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC40.DE vs. WPEA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC40.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа WPEA.PA равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC40.DE и WPEA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC40.DEWPEA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.14

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.59

Просадки

Сравнение просадок GC40.DE и WPEA.PA

Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и WPEA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC40.DEWPEA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-21.59%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-6.53%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.37%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.02%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.65%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GC40.DE и WPEA.PA

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC40.DEWPEA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.59%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

7.55%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

10.88%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.57%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.57%

+3.39%

Сравнение комиссий GC40.DE и WPEA.PA

И GC40.DE, и WPEA.PA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GC40.DE и WPEA.PA

Ни GC40.DE, ни WPEA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GC40.DE and WPEA.PA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GC40.DE and WPEA.PA have the same expense ratio: 0.25% per year.

GC40.DE is categorized as Europe Equities, while WPEA.PA is Global Equities. GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и WPEA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор