Сравнение GC40.DE с EUN.L
GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while EUN.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, GC40.DE returned 9.36%/yr vs 6.21%/yr for EUN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EUN.L.
Доходность
Сравнение доходности GC40.DE и EUN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC40.DE торгуется в EUR, в то время как EUN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у EUN.L с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции GC40.DE превзошли акции EUN.L по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.21% соответственно.
GC40.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.36%
EUN.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам GC40.DE и EUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.95% | 15.22% | 2.62% | 20.63% | -8.91% | 30.85% | -4.80% | 32.50% | -9.74% | 13.31% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 6.10% | 13.96% | 5.07% | 11.90% | -3.67% | 22.39% | -8.69% | 24.11% | -13.12% | 5.78% |
Correlation
The correlation between GC40.DE and EUN.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between GC40.DE and EUN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC40.DE vs. EUN.L — Ранг доходности на риск
GC40.DE
EUN.L
Сравнение GC40.DE c EUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GC40.DE | EUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.38 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 4.72 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC40.DE | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GC40.DE и EUN.L
Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки EUN.L в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и EUN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC40.DE | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -59.36% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.70% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -16.32% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -16.32% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -33.34% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.67% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -20.15% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.84% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GC40.DE и EUN.L
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC40.DE | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.28% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.48% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 12.99% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.04% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.49% | +2.47% |
Сравнение комиссий GC40.DE и EUN.L
GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GC40.DE и EUN.L
GC40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GC40.DE and EUN.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GC40.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GC40.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EUN.L.
GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.35% for EUN.L.
Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и EUN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор