PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC40.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GC40.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, GC40.DE returned 7.56%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности GC40.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

GC40.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.36%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC40.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		0.95%15.22%2.62%20.63%6.37%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between GC40.DE and H4ZZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between GC40.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с WEBN.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с 18MK.DEGC40.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

GC40.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC40.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC40.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.98

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.43

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

4.86

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC40.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC40.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC40.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC40.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.18

-0.74

Просадки

Сравнение просадок GC40.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC40.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-16.46%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.94%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.46%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.53%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-2.68%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.23%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GC40.DE и H4ZZ.DE

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 4.84% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC40.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.97%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.97%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.85%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.85%

+2.11%

Сравнение комиссий GC40.DE и H4ZZ.DE

GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GC40.DE и H4ZZ.DE

Ни GC40.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GC40.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for GC40.DE.

GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор