Сравнение GBSP.L с PHSP.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 16.46%/yr for PHSP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 16.46% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and PHSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between GBSP.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
PHSP.L
Сравнение GBSP.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.96 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.48 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и PHSP.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -70.01% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -38.75% | +21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -38.75% | +21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -38.75% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -38.75% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -33.72% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -40.07% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 17.73% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 16.28% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 51.17% | -29.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 54.02% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 32.98% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 29.24% | -13.68% |
Сравнение комиссий GBSP.L и PHSP.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и PHSP.L
Ни GBSP.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and PHSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор