PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSP.L с AIGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds from WisdomTree - GBSP.L tracks the Gold (GBP Hedged) while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 12.86%/yr for AIGP.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBSP.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции GBSP.L уступали акциям AIGP.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.86% соответственно.

GBSP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.89%
3 года*
30.23%
5 лет*
17.19%
10 лет*
11.30%

AIGP.L

1 день
0.40%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.75%
6 месяцев
11.11%
1 год
49.76%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.97%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSP.L и AIGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		3.18%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		4.75%65.90%25.41%2.42%10.92%-6.87%20.42%11.65%0.94%-1.68%

Correlation

The correlation between GBSP.L and AIGP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.70

Over the past year, GBSP.L and AIGP.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Precious Metals

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP

Доходность на риск

GBSP.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LAIGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.67

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.10

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.36

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

6.07

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и AIGP.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и AIGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSP.LAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-51.55%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-21.00%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-21.00%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-21.00%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-23.05%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-18.44%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-19.70%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

8.17%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и AIGP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) составляет 6.25%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSP.LAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.75%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

26.85%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

29.66%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.10%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

20.20%

-4.64%

Сравнение комиссий GBSP.L и AIGP.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и AIGP.L

Ни GBSP.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GBSP.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.

GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for AIGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и AIGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор