Сравнение GBRE.L с IDWP.L
GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBRE.L returned 3.81%/yr vs 4.00%/yr for IDWP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IDWP.L.
Доходность
Сравнение доходности GBRE.L и IDWP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBRE.L торгуется в GBP, в то время как IDWP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у IDWP.L с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBRE.L имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции IDWP.L немного впереди с 4.00%.
GBRE.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.81%
IDWP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам GBRE.L и IDWP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 6.19% | 1.33% | 0.96% | 5.25% | -16.29% | 32.07% | -13.82% | 16.79% | -0.14% | 0.04% |
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 7.24% | 1.42% | 1.93% | 3.91% | -14.98% | 26.55% | -12.19% | 16.61% | 0.17% | 1.58% |
Correlation
The correlation between GBRE.L and IDWP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between GBRE.L and IDWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GBRE.L и IDWP.L
Секторы
GBRE.L
IDWP.L
Недвижимость
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GBRE.L
IDWP.L
Промышленность
GBRE.L
IDWP.L
-
Финансовые услуги
GBRE.L
IDWP.L
Коммунальные услуги
GBRE.L
IDWP.L
-
Сырьевые материалы
GBRE.L
-
IDWP.L
-
Коммуникационные услуги
GBRE.L
-
IDWP.L
-
Потребительский циклический сектор
GBRE.L
-
IDWP.L
Потребительский защитный сектор
GBRE.L
-
IDWP.L
-
Энергетика
GBRE.L
-
IDWP.L
-
Здравоохранение
GBRE.L
-
IDWP.L
-
Технологии
GBRE.L
-
IDWP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBRE.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск
GBRE.L
IDWP.L
Сравнение GBRE.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBRE.L | IDWP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.25 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBRE.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GBRE.L и IDWP.L
Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и IDWP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBRE.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -56.36% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.28% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -17.16% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -26.73% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -35.93% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.45% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -9.83% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBRE.L и IDWP.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) имеют волатильность 3.39% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBRE.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 9.57% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.05% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.97% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.56% | -0.58% |
Сравнение комиссий GBRE.L и IDWP.L
GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDWP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBRE.L и IDWP.L
Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IDWP.L в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 0.75% | 1.45% | 2.73% | 2.66% | 2.84% | 1.79% | 2.76% | 3.25% | 4.30% | 3.99% | 2.40% | 2.09% |
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.01% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
GBRE.L and IDWP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.
Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.59% for IDWP.L.
Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и IDWP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор