Сравнение GBPG.L с XGLE.L
GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) and XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) are both European Government Bonds funds - GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while XGLE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBPG.L returned 3.68%/yr vs 2.48%/yr for XGLE.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBPG.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for XGLE.L.
Доходность
Сравнение доходности GBPG.L и XGLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBPG.L торгуется в GBP, в то время как XGLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBPG.L показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у XGLE.L с доходностью -0.71%.
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGLE.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 0.62%
Сравнение доходности по годам GBPG.L и XGLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | -0.71% | 5.95% | -2.94% | 4.66% | -14.01% | -3.40% |
Correlation
The correlation between GBPG.L and XGLE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between GBPG.L and XGLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPG.L vs. XGLE.L — Ранг доходности на риск
GBPG.L
XGLE.L
Сравнение GBPG.L c XGLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPG.L | XGLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.28 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPG.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GBPG.L и XGLE.L
Максимальная просадка GBPG.L за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки XGLE.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPG.L и XGLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPG.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -26.78% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -4.53% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | -6.20% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -18.93% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.13% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.04% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPG.L и XGLE.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что GBPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPG.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.02% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 4.33% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 5.58% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 7.50% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 8.54% | +26.96% |
Сравнение комиссий GBPG.L и XGLE.L
GBPG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XGLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPG.L и XGLE.L
Дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBPG.L and XGLE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XGLE.L.
GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Goldman Sachs and DWS. Their fees differ too: 0.07% for GBPG.L and 0.15% for XGLE.L.
Подберите оптимальное распределение для GBPG.L и XGLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор