PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFL.AX с HSBK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFL.AX с HSBK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFL.AX (BSP Financial Group Limited) and HSBK.L (Halyk Bank AO DRC) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BFL.AX returned 29.04%/yr vs 51.42%/yr for HSBK.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFL.AX и HSBK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BSP Financial Group Limited (BFL.AX) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BFL.AX торгуется в AUD, в то время как HSBK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBK.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BFL.AX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у HSBK.L с доходностью 5.23%.

BFL.AX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.26%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.91%
3 года*
29.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBK.L

1 день
0.74%
1 месяц
-8.28%
С начала года
5.23%
6 месяцев
22.97%
1 год
43.35%
3 года*
51.42%
5 лет*
33.09%
10 лет*
34.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFL.AX и HSBK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BFL.AX
BSP Financial Group Limited		6.26%34.02%33.26%25.70%29.20%-15.87%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		5.23%67.51%66.65%62.54%-20.40%12.00%

Correlation

The correlation between BFL.AX and HSBK.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSP Financial Group Limited

Halyk Bank AO DRC

Часто сравнивают с BFL.AX:
BFL.AX с GBOOY
Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с SNMCYHSBK.L с FRHCHSBK.L с CGW

Доходность на риск

BFL.AX vs. HSBK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFL.AX
Ранг доходности на риск BFL.AX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFL.AX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFL.AX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFL.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFL.AX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFL.AX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFL.AX c HSBK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSP Financial Group Limited (BFL.AX) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFL.AXHSBK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.64

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.47

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.10

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

9.30

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFL.AX vs. HSBK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFL.AX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа HSBK.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFL.AX и HSBK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFL.AXHSBK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.64

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BFL.AX и HSBK.L

Максимальная просадка BFL.AX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки HSBK.L в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFL.AX и HSBK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFL.AXHSBK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-90.08%

+63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.59%

-13.91%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-18.10%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-10.25%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-40.11%

+31.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.65%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BFL.AX и HSBK.L

Текущая волатильность для BSP Financial Group Limited (BFL.AX) составляет 4.75%, в то время как у Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что BFL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFL.AXHSBK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.30%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

21.06%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

26.36%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

39.38%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

39.52%

-10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFL.AX и HSBK.L

Дивидендная доходность BFL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности HSBK.L в 13.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFL.AX
BSP Financial Group Limited		6.20%7.35%8.34%11.97%13.09%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		13.37%12.75%15.37%14.72%9.72%10.09%13.98%8.32%7.45%0.00%0.00%13.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFL.AX и HSBK.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSP Financial Group Limited и Halyk Bank AO DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BFL.AX значения в AUD, HSBK.L значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BFL.AX and HSBK.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFL.AX и HSBK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор