Сравнение GBMFX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 11.35% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.20% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
RAPZX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и RAPZX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
GBMFX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
GBMFX
RAPZX
Сравнение GBMFX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.47 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.84 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.05 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 9.52 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.47 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и RAPZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и RAPZX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности RAPZX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.30% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и RAPZX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -30.69% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.84% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -19.31% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -30.69% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.92% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.16% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.91% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и RAPZX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.05% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 9.14% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 12.25% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.87% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 12.81% | -4.84% |