Сравнение GBLD с EFFE
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. GBLD is passively managed, while EFFE is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GBLD charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBLD и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | 1.78% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.73% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between GBLD and EFFE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. EFFE — Ранг доходности на риск
GBLD
EFFE
Сравнение GBLD c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.71 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и EFFE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и EFFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.02% | — |
Сравнение комиссий GBLD и EFFE
GBLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и EFFE
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EFFE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.73% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and EFFE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.45% for GBLD.
GBLD is categorized as Sustainable, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Invesco and Harbor. Their fees differ too: 0.39% for GBLD and 0.69% for EFFE.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор