Сравнение GBHY.L с STEA.L
GBHY.L (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - GBHY.L tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBHY.L returned 7.76%/yr vs 6.80%/yr for STEA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHY.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности GBHY.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBHY.L торгуется в USD, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBHY.L показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -2.07%.
GBHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHY.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 1.20% | 10.42% | 5.93% | 9.81% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.07% | 20.91% | 0.06% | 10.07% |
Correlation
The correlation between GBHY.L and STEA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between GBHY.L and STEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHY.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
GBHY.L
STEA.L
Сравнение GBHY.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHY.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.36 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 0.82 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHY.L и STEA.L
Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHY.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -31.34% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -6.67% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -8.11% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.79% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -8.20% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.94% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHY.L и STEA.L
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHY.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.55% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 5.90% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 7.79% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 10.55% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 10.81% | -5.20% |
Сравнение комиссий GBHY.L и STEA.L
GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHY.L и STEA.L
Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.60% | 6.49% | 6.89% | 5.78% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBHY.L and STEA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBHY.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHY.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
GBHY.L tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for GBHY.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для GBHY.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор