PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и JGYH.L


Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью -0.88%.


GBHY.L

1 день
1.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.53%
1 год
7.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
10 лет*

JGYH.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.77%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBHY.L и JGYH.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.20

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.15

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

9.39

-0.56

GBHY.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.42

+0.86

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и JGYH.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и JGYH.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и JGYH.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-12.24%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.26%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.91%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.58%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и JGYH.L

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 2.18% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.28%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.69%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

5.66%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.24%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.21%

-3.57%