Сравнение GBDV.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
GBDV.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.45% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.03% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.42% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.07%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и ISAC.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
ISAC.L
Сравнение GBDV.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.48 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 13.45 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и ISAC.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и ISAC.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и ISAC.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -33.82% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.85% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -26.07% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -33.82% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.16% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.74% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и ISAC.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.45% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.25% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 14.76% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.22% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 15.45% | -1.26% |