PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBDV.L с INFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBDV.L returned 7.98%/yr vs 8.66%/yr for INFR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBDV.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как INFR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у INFR.L с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям INFR.L по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.66% соответственно.

GBDV.L

1 день
0.56%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
19.43%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.98%

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDV.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		7.03%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%9.30%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%

Correlation

The correlation between GBDV.L and INFR.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GBDV.L and INFR.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GBDV.L и INFR.L

Секторы
GBDV.L
INFR.L

Финансовые услуги

24.9%
0.0%

Коммунальные услуги

15.9%
56.0%

Недвижимость

12.1%
5.0%

Промышленность

11.5%
20.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Энергетика

7.3%
16.4%

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Технологии

2.2%
0.7%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Финансовые услуги

GBDV.L
24.9%
INFR.L
0.0%

Коммунальные услуги

GBDV.L
15.9%
INFR.L
56.0%

Недвижимость

GBDV.L
12.1%
INFR.L
5.0%

Промышленность

GBDV.L
11.5%
INFR.L
20.8%

Коммуникационные услуги

GBDV.L
9.5%
INFR.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

GBDV.L
8.0%
INFR.L

-

Энергетика

GBDV.L
7.3%
INFR.L
16.4%

Здравоохранение

GBDV.L
4.2%
INFR.L

-

Потребительский циклический сектор

GBDV.L
2.4%
INFR.L

-

Технологии

GBDV.L
2.2%
INFR.L
0.7%

Сырьевые материалы

GBDV.L
2.0%
INFR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с SDIVGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XGSD.LGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с TDGB.L
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с WUTI.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.55

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.19

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.13

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

7.96

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа INFR.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LINFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.55

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и INFR.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке INFR.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBDV.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-34.25%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-5.19%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-11.08%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-22.87%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-26.75%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.70%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.12%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и INFR.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBDV.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.92%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.92%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.49%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

12.26%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

14.10%

+0.03%

Сравнение комиссий GBDV.L и INFR.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и INFR.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности INFR.L в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.50%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%

Часто задаваемые вопросы

GBDV.L and INFR.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

GBDV.L is categorized as Global Equities, while INFR.L is Utilities Equities. GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GBDV.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDV.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор