Сравнение GBDV.L с HDGB.L
GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index, while HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBDV.L returned 8.02%/yr vs -12.94%/yr for HDGB.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GBDV.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for HDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и HDGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у HDGB.L с доходностью 32.72%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
HDGB.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 55.48%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBDV.L и HDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 7.74% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.72% | 10.07% | -28.93% | -27.71% | -31.76% | -20.01% |
Correlation
The correlation between GBDV.L and HDGB.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GBDV.L and HDGB.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDV.L vs. HDGB.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
HDGB.L
Сравнение GBDV.L c HDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBDV.L | HDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.81 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.15 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и HDGB.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки HDGB.L в -80.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и HDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDV.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -80.00% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -30.53% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -63.35% | +49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -80.00% | +63.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.70% | +59.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -51.61% | +40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 13.34% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и HDGB.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 2.59%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 10.38% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 27.41% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 39.12% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 34.53% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 34.61% | -20.56% |
Сравнение комиссий GBDV.L и HDGB.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и HDGB.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как HDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBDV.L and HDGB.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for HDGB.L.
GBDV.L is categorized as Global Equities, while HDGB.L is Hydrogen Economy. GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index, while HDGB.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GBDV.L and 0.55% for HDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GBDV.L и HDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор