Сравнение GBATX с NMAI
GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, GBATX returned 16.78%/yr vs 18.19%/yr for NMAI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBATX charges 0.32%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.
Доходность
Сравнение доходности GBATX и NMAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBATX показывает доходность 12.97%, а NMAI немного ниже – 12.55%.
GBATX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 12.97%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.11%
NMAI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBATX и NMAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 12.97% | 24.71% | 5.50% | 17.36% | -11.27% | 1.62% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 12.55% | 20.03% | 11.65% | 19.52% | -26.38% | -4.91% |
Correlation
The correlation between GBATX and NMAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between GBATX and NMAI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBATX vs. NMAI — Ранг доходности на риск
GBATX
NMAI
Сравнение GBATX c NMAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBATX | NMAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.00 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 8.34 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBATX и NMAI
Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и NMAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBATX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -37.40% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -11.88% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -13.05% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.67% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -13.74% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.84% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBATX и NMAI
Текущая волатильность для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) составляет 2.53%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что GBATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBATX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.88% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 11.77% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 13.64% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 16.65% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 16.65% | -4.65% |
Сравнение комиссий GBATX и NMAI
GBATX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBATX и NMAI
Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NMAI в 10.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 15.52% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 10.35% | 9.89% | 13.73% | 10.57% | 19.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBATX and NMAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAI has higher volatility (4.88%) compared to GBATX (2.53%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs NMAI's -37.40%.
GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBATX и NMAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор