PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с VNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATEX с VNVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATEX (Gateway Fund) and VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) are both mutual funds - GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis, while VNVYX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GATEX returned 6.78%/yr vs 11.51%/yr for VNVYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GATEX charges 0.93%/yr vs 0.90%/yr for VNVYX.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и VNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VNVYX с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям VNVYX по среднегодовой доходности: 6.78% против 11.51% соответственно.

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%

VNVYX

1 день
0.32%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.78%
1 год
37.33%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATEX и VNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		20.65%12.17%19.45%16.53%-10.59%21.82%10.92%30.53%-15.98%13.21%

Correlation

The correlation between GATEX and VNVYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.82

The correlation between GATEX and VNVYX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO
Часто сравнивают с VNVYX:
VNVYX с TMSIXVNVYX с LLSCXVNVYX с JNVSXVNVYX с FZAMXVNVYX с BIGTXVNVYX с LSIIXVNVYX с FIIMX

Доходность на риск

GATEX vs. VNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VNVYX
Ранг доходности на риск VNVYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNVYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNVYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNVYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNVYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c VNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXVNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.32

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.37

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.79

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.45

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. VNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNVYX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и VNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXVNVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GATEX и VNVYX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки VNVYX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и VNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATEXVNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-42.81%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-12.19%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-22.60%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-22.60%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-42.81%

+26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.24%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.62%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и VNVYX

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 1.08%, в то время как у Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATEXVNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

6.67%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

15.89%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

19.90%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

19.15%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

20.68%

-11.79%

Сравнение комиссий GATEX и VNVYX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VNVYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и VNVYX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VNVYX в 37.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		37.10%45.02%11.91%0.53%3.46%16.14%12.25%1.07%9.78%2.71%3.33%2.58%

Часто задаваемые вопросы

GATEX and VNVYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNVYX has higher volatility (6.67%) compared to GATEX (1.08%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs VNVYX's -42.81%.

GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATEX и VNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор