Сравнение GATEX с BPRLX
GATEX (Gateway Fund) and BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, GATEX returned 7.12%/yr vs 12.19%/yr for BPRLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GATEX charges 0.93%/yr vs 1.19%/yr for BPRLX.
Доходность
Сравнение доходности GATEX и BPRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATEX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у BPRLX с доходностью 5.08%.
GATEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 6.80%
BPRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GATEX и BPRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 4.80% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 1.67% |
BPRLX Beacon Planned Return Strategy Fund | 5.08% | 11.18% | 31.86% | 19.10% | -7.52% | 9.62% | 9.48% | 18.01% | -2.47% | 2.13% |
Correlation
The correlation between GATEX and BPRLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between GATEX and BPRLX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATEX vs. BPRLX — Ранг доходности на риск
GATEX
BPRLX
Сравнение GATEX c BPRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATEX | BPRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 20.03 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATEX | BPRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GATEX и BPRLX
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки BPRLX в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и BPRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATEX | BPRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -24.28% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -4.12% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -11.63% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -24.28% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.11% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и BPRLX
Gateway Fund (GATEX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATEX | BPRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.69% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.28% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 5.14% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.96% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.06% | -6.17% |
Сравнение комиссий GATEX и BPRLX
GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BPRLX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и BPRLX
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BPRLX в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRLX Beacon Planned Return Strategy Fund | 11.94% | 12.54% | 32.86% | 5.82% | 0.00% | 14.20% | 5.09% | 6.68% | 8.70% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
GATEX Gateway Fund | 0.18% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
GATEX and BPRLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATEX has higher volatility (1.05%) compared to BPRLX (0.69%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs BPRLX's -24.28%.
BPRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATEX и BPRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор