PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARY с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARY и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mango Growth ETF (GARY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARY показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 14.42%.


GARY

1 день
-0.73%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.72%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARY и AVUS


2026 (YTD)2025
GARY
Mango Growth ETF
30.72%0.25%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
14.42%-0.72%

Correlation

The correlation between GARY and AVUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mango Growth ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

GARY vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARY

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARY c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARY vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARYAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.42

0.80

+3.63

Просадки

Сравнение просадок GARY и AVUS

Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и AVUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARYAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-37.04%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.46%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.09%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GARY и AVUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARYAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

12.15%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.29%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.85%

-1.60%

Сравнение комиссий GARY и AVUS

GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARY и AVUS

Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AVUS в 0.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GARY and AVUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.04% for GARY.

GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Mango and American Century. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARY и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор