PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GAPR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и PBJA

2026 (YTD)20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%14.79%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий GAPR и PBJA

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GAPR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.25

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.88

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.53

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между GAPR и PBJA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и PBJA

Ни GAPR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и PBJA

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-8.50%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.16%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.58%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и PBJA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.54%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.74%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

8.31%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.53%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

6.53%

+0.65%